Historie, regulering og produkter
| Obligationsnavn | Fondskode | Kurs | Kupon (%) | Cirk. (mia) | Terminer | Konvertibel | Afdragsfri | Låntype | Udløb | Amortisering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RD T RTL 2027 Jan | DK0009299729 | 98.936 | 1.000 | 53.245 | 1 | Nej | Nej | RTL | 2027 | Stående |
| 1 NYK H RTL 2027 Jan | DK0009511297 | 98.829 | 1.000 | 56.139 | 1 | Nej | Nej | RTL | 2027 | Stående |
| 5 NYK E MTG 2053 | DK0009539116 | 103.995 | 5.000 | 43.925 | 4 | Ja | Nej | MTG | 2053 | Annuitet |
| 4 NYK E MTG 2056 | DK0009541872 | 99.233 | 4.000 | 80.596 | 4 | Ja | Nej | MTG | 2056 | Annuitet |
| 2.202 NYK H FLT 2028 | DK0009549347 | 100.170 | 2.202 | 21.248 | 4 | Nej | Ja | FLT | 2028 | Ydelse |
| 2.36 RD T FLT 2027 | DK0004626595 | 100.850 | 2.360 | 20.722 | 4 | Nej | Ja | FLT | 2027 | Ydelse |
| 3.5 NYK E MTG 2056 | DK0009548372 | 96.162 | 3.500 | 7.501 | 4 | Ja | Nej | MTG | 2056 | Annuitet |
| 5 NYK E MTG 2053 IO10 | DK0009539389 | 103.660 | 5.000 | 15.297 | 4 | Ja | Ja | MTG | 2053 | Annuitet |
System af ligninger bestemmer hovedstole og gennemsnitlig rente
Ligninger: \[\begin{aligned} 1.01 Z_1 + 0.01 Z_2 + 0.01 Z_3 - \bar R RG_0 &= 0 \\ 1.01 Z_2 + 0.01 Z_3 - \bar R RG_0 &= 0 \\ 1.01 Z_3 - (1+\bar R) RG_0 &= 0 \\ k_0^1 Z_1 + k_0^2 Z_2 + k_0^3 Z_3 - RG_0 &= 0 \end{aligned}\]
Eksempel: kurser \(k_0^1=0{,}99\), \(k_0^2=0{,}975\), \(k_0^3=0{,}96\), \(RG_0=1.000.000\)
Løsning: \(Z_1=13.540{,}75\), \(Z_2=13.676{,}16\), \(Z_3=1.013.812{,}92\), \(\bar R=2{,}40\%\)
Lad os se det i Excel!
Finansiering — Dansk realkredit